این کتاب نخست، مقدمات و پیش­نیازهای بحث را با ترتیبی مناسب و پیوسته در فصل­های ابتدایی بیان می­کند و سپس با معرفی فرآیندهای تصادفی مارکف، فرآیندهای تولد و مرگ، مدل گام تصادفی و مدل­های انتشار، خواننده را برای ورود به کاربردهای مالی در فرآیندهای تصادفی آماده می­کند. دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی مالی که از رشته­ های غیرمهندسی به این رشته آمده ­اند و در درک بعضی مفاهیم ریاضی مشکلاتی دارند، با خواندن این فصل­ها، قادر به درک و حل مسایل مربوط به فرآیندهای تصادفی مالی خواهند شد. در فصول انتهایی کتاب، مباحث کاملا تخصصی از جمله قیمت­گذاری مشتقه­ ها از طریق مارتینگل‌ها، قیمت­گذاری آربیتراژ و معادلات دیفرانسیل تصادفی و جزئی بررسی می­شود. در فصل پایانی کتاب به فرآیندهای انتشار-پرش پرداخته شده که کاربرد وسیعی در مهندسی مالی و بخصوص قیمت­گذاری مشتقه ها دارد. کتاب با ارائه­ ی مثال­های مناسب در حوزه­ی مالی در کنار مسائل پایان هر فصل، به خواننده در درک عمیق­تر مفاهیم کمک می­کند. لازم به ذکر است که آشنایی کافی با احتمالات و معادلات دیفرانسیل، در یادگیری مباحث این کتاب مورد نیاز است.